El Banco Económico ha desarrollado una nueva herramienta tecnolgógica. Se trata del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio (SARC), que surgió de la sinergia de la entidad financiera con la empresa desarrolladora de software Tesis.
- ¿Cómo surge el SARC?
- Hace cinco años decidimos crear un sistema de medición y control del riesgo crediticio del sistema financiero bancario, porque nuestro principal activo son los créditos; ellos generan los ingresos y resultados, indican la solvencia y la rentabilidad.
- ¿De qué se trata el sistema?
- Al igual que en la salud, todas las enfermedades del cuerpo humano se expresan a través de síntomas, entonces cuando un crédito deja de pagarse son síntomas. Por ejemplo, se atrasa con días, y esa probabilidad representa un riesgo, por lo que se desarrolla un modelo de riesgo enmarcado en la norma Basilea II, un acuerdo de los países industriales que establecieron sugerencias al sistema financiero mundial para que se adopten buenas prácticas de control del riesgo. El acuerdo de Basilea I y Basilea II tomó mayor impulso después de las crisis. Hasta hoy el costo del aprendizaje y la falta de control, han sido demasiado altos para los bancos.
- ¿En qué consiste su aplicación?
- Basados en el comportamiento de riesgo crediticio, los bancos podemos establecer los riesgos de cada persona. Cada crédito en cualquier parte de un banco tiene implícito el incumplimiento. En el pasado, los sistemas financieros no tuvimos las herramientas para medir los riesgos, lo que ha significado pérdidas de millones de dólares para el sistema financiero.
En abril de 2005, la ‘Súper’ de Bancos empezó a establecer normas en el marco de Basilea II, pero en estos últimos dos años el ente regulador quedó relegado y no se sigue con el sistema de prudencia requerido en el sistema financiero.
- ¿Se trata de un sistema único en Bolivia?
- Sí, el Banco Económico diseñó el sistema, lo probó y es único en el sistema financiero boliviano. Permite detectar oportunamente el deterioro de calificación, el comportamiento crediticio y el endeudamiento. Hoy en día, los sistemas deben ser capaces de mencionar con qué clientes se puede aumentar el riesgo, con cuales disminuir o mantener.
Los bancos estamos obligados, por la ‘Súper’, a establecer una previsión en función a la calidad de cada cliente, tomando en cuenta cómo se comporta, porque se debe diferenciar el riesgo que representa el cliente para determinar la tasa de interés más conveniente.
- ¿Cuánto tiempo demandó desarrollar el sistema?
- Cuando empezamos con el proyecto en enero de 2003, trabajó todo el equipo de riesgo y el área comercial para hacer un perfil de manera interna basado en la experiencia y necesidades.
Una vez que se presentó, se convocó a las empresas desarrolladoras de software para que se presenten y se contrató a Tesis, que en alrededor de un año terminó la estructura.
Luego se contrató a cinco personas para cargar toda la información financiera de nuestros clientes, esto tardó un año y en el tercer año empezamos a realizar las simulaciones y escenarios y señales de alerta temprana. Ahora, se ha segmentado a los buenos clientes, los que pagan regularmente y aquellos que tienen problemas.
- ¿Cuánto invirtieron?
- Inicialmente hay un costo de desarrollo de $us 20.000, luego se gastó en el traspaso de datos por $us 10.000 y el resto no fue cuantificado, pero intervinieron otras áreas.
- ¿Es un sistema exclusivo del banco o lo venderán?
- La propiedad del sistema es del Banco Económico, todavía no pensamos venderlo, pero creemos que en un par de años debiera comercializarse; porque la tecnología es para difundirla a escala nacional e internacional.
Perfil
Las crisis dejaron lecciones
Roberto Miranda Peña es economista y contador con más de 18 años de experiencia en banca privada en las áreas de crédito, administración crediticia, recuperación de crédito y análisis de riesgo. Es gerente nacional de riesgo del Banco Económico desde abril de 2007, pero trabaja en esa entidad hace 16 años.
Sobre el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, dijo que no es coincidencia que después de las grandes crisis como la de los comienzos de los 80 y finales de los 90, registradas en América Latina, se haya incrementado el interés por la adopción de sistemas de administración, control y medición del riesgo de crédito. “Las crisis financieras dejaron importantes lecciones, pero muy poco se ha aprendido de ellas”, lamentó.
- ¿Cómo surge el SARC?
- Hace cinco años decidimos crear un sistema de medición y control del riesgo crediticio del sistema financiero bancario, porque nuestro principal activo son los créditos; ellos generan los ingresos y resultados, indican la solvencia y la rentabilidad.
- ¿De qué se trata el sistema?
- Al igual que en la salud, todas las enfermedades del cuerpo humano se expresan a través de síntomas, entonces cuando un crédito deja de pagarse son síntomas. Por ejemplo, se atrasa con días, y esa probabilidad representa un riesgo, por lo que se desarrolla un modelo de riesgo enmarcado en la norma Basilea II, un acuerdo de los países industriales que establecieron sugerencias al sistema financiero mundial para que se adopten buenas prácticas de control del riesgo. El acuerdo de Basilea I y Basilea II tomó mayor impulso después de las crisis. Hasta hoy el costo del aprendizaje y la falta de control, han sido demasiado altos para los bancos.
- ¿En qué consiste su aplicación?
- Basados en el comportamiento de riesgo crediticio, los bancos podemos establecer los riesgos de cada persona. Cada crédito en cualquier parte de un banco tiene implícito el incumplimiento. En el pasado, los sistemas financieros no tuvimos las herramientas para medir los riesgos, lo que ha significado pérdidas de millones de dólares para el sistema financiero.
En abril de 2005, la ‘Súper’ de Bancos empezó a establecer normas en el marco de Basilea II, pero en estos últimos dos años el ente regulador quedó relegado y no se sigue con el sistema de prudencia requerido en el sistema financiero.
- ¿Se trata de un sistema único en Bolivia?
- Sí, el Banco Económico diseñó el sistema, lo probó y es único en el sistema financiero boliviano. Permite detectar oportunamente el deterioro de calificación, el comportamiento crediticio y el endeudamiento. Hoy en día, los sistemas deben ser capaces de mencionar con qué clientes se puede aumentar el riesgo, con cuales disminuir o mantener.
Los bancos estamos obligados, por la ‘Súper’, a establecer una previsión en función a la calidad de cada cliente, tomando en cuenta cómo se comporta, porque se debe diferenciar el riesgo que representa el cliente para determinar la tasa de interés más conveniente.
- ¿Cuánto tiempo demandó desarrollar el sistema?
- Cuando empezamos con el proyecto en enero de 2003, trabajó todo el equipo de riesgo y el área comercial para hacer un perfil de manera interna basado en la experiencia y necesidades.
Una vez que se presentó, se convocó a las empresas desarrolladoras de software para que se presenten y se contrató a Tesis, que en alrededor de un año terminó la estructura.
Luego se contrató a cinco personas para cargar toda la información financiera de nuestros clientes, esto tardó un año y en el tercer año empezamos a realizar las simulaciones y escenarios y señales de alerta temprana. Ahora, se ha segmentado a los buenos clientes, los que pagan regularmente y aquellos que tienen problemas.
- ¿Cuánto invirtieron?
- Inicialmente hay un costo de desarrollo de $us 20.000, luego se gastó en el traspaso de datos por $us 10.000 y el resto no fue cuantificado, pero intervinieron otras áreas.
- ¿Es un sistema exclusivo del banco o lo venderán?
- La propiedad del sistema es del Banco Económico, todavía no pensamos venderlo, pero creemos que en un par de años debiera comercializarse; porque la tecnología es para difundirla a escala nacional e internacional.
Perfil
Las crisis dejaron lecciones
Roberto Miranda Peña es economista y contador con más de 18 años de experiencia en banca privada en las áreas de crédito, administración crediticia, recuperación de crédito y análisis de riesgo. Es gerente nacional de riesgo del Banco Económico desde abril de 2007, pero trabaja en esa entidad hace 16 años.
Sobre el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio, dijo que no es coincidencia que después de las grandes crisis como la de los comienzos de los 80 y finales de los 90, registradas en América Latina, se haya incrementado el interés por la adopción de sistemas de administración, control y medición del riesgo de crédito. “Las crisis financieras dejaron importantes lecciones, pero muy poco se ha aprendido de ellas”, lamentó.
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